| SYS | | 0306128 |
|---|
| LBL | | 00000naa--22^^^^^---450- |
|---|
| 005 | | 20250529141934.6 |
|---|
| 014 | | $a 001307795600001 $2 WOS |
|---|
| 014 | | $a 001307795600001 $2 CCC |
|---|
| 014 | | $a 2-s2.0-85182455353 $2 SCOPUS |
|---|
| 017 | 70 | $a 10.1016/j.ijforecast.2023.11.003 $2 DOI |
|---|
| 035 | | $a 1256571 $2 CREPC2 |
|---|
| 100 | | $a 20250113ałłłłłłłłm--y0sloc0103----ba |
|---|
| 101 | 0- | $a eng |
|---|
| 102 | | $a NL |
|---|
| 200 | 1- | $a Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility $f Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost |
|---|
| 321 | | $a Registrovaný: Scopus |
|---|
| 330 | | $a Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelov: historická simulácia, EGARCH, HAR na báze kvantilovej regresie, spoločný model VaR a ES a kombinované prognózy. Overujeme, či sú výsledné očakávané predpovede schodku dobre špecifikované a testujeme presnosť modelov. Naše výsledky dokazujú, že informácie, ktoré poskytuje implikovaná volatilita s výhľadom do budúcnosti, sú cennejšie ako informácie v realizovaných meraniach so spätným pohľadom. Tieto výsledky platia vo viacerých špecifikáciách modelu, sú stabilné v čase, držia sa pri alternatívnych stratových funkciách a sú výraznejšie v obdobiach vyššej trhovej neistoty, keď je modelovanie rizík najdôležitejšie. |
|---|
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*s120795 $1 011 $a 0169-2070 $1 011 $a 1872-8200 $1 200 1 $a International Journal of Forecasting $v Vol. 40, no. 4 (2024), pp. 1275-1301 $1 210 $a Amsterdam $c ELSEVIER |
|---|
| 541 | 1- | $a Prognóza očakávaného výpadku výmenného kurzu EUR/USD na deň vopred: (I)relevantnosť implikovanej volatility |
|---|
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
|---|
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný |
|---|
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003272 $a mena |
|---|
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické |
|---|
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 34 $f 1982- |
|---|
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*0068859 $a Plíhal $b Tomáš $4 070 $9 33 |
|---|
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $9 33 $f 1978- $T Katedra medzinárodného obchodu OBF |
|---|
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20250113 $g AACR2 |
|---|
| 830 | | $a mm-Evidencia v ARL urobená na základe evidencie inou VŠ v Crepč2. |
|---|
