Basket

  Untick selected:   0
  1. GAZDA, Vladimír - VÝROST, Tomáš. Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Február 2003, roč. 11, č. 2, s. 16-19.
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.