Number of the records: 1
Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Title Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia Author info aut. Tatiana Varcholová Author Varcholová Tatiana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Co-authors Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 10 (Október 2003), s. 27-28. - Bratislava : Národná banka Slovenska. ISSN 1335-0900 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords portfólio * risk management * riziko * riziko trhové * metódy * metóda Monte Carlo * simulácia * forwardy * metóda Value at Risk Annotation Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2003: 7-12
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 835.3 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1