Number of the records: 1  

VaR and dynamic risk measures

  1. Title VaR and dynamic risk measures
    TranslationValue-at-Risk a dynamické miery rizika
    Author infoZuzana Stuchlíková
    Author Stuchlíková Zuzana
    Source document Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Keywords metóda Value at Risk * rady časové * risk management * riziko trhové * riziko úverové * modely dynamické časové
    AnnotationZhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2005: 1-4

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.