Number of the records: 1
Modely oceňovania opcií
Title Modely oceňovania opcií . 2. Author info Valér Demjan Author Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 12 (December 2006). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh burzový * oceňovanie * opcie * ceny * spot Annotation Faktory určujúce cenu opcií.Spotová cena podkladového aktíva (current price).Realizačná cena opcie (strike price).Čas do exspirácie opčného kontraktu (time to expiration).Bezriziková úroková miera (risk-free interest rate).Volatilita ceny podkladového aktíva ( volatility).Historická volatilita - vychádza z časového radu cien za posledných "n" období.Očakávaná volatilita. Implicitná volatilita . Očakávané výnosy podkladového aktíva počas životnosti opcie.Prehľad vplyvu jednotlivých faktorov na opčnú prémiu . URL http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotDec2006Valer2.doc Database ARTICLES
article
Number of the records: 1