Number of the records: 1
Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
Title Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model Author info Valér Demjan Author Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 12 (December 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.77/.78 - Úver. Úrok Keywords miera úroková * riziko úverové * sadzby úrokové * dlhopisy * ceny * deriváty * nástroje finančné Annotation Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú štruktúru úrokových mier, resp. výnosovú krivku. Tieto modely vysvetľujú pravdepodobné chovanie výnosovej krivky v čase. Umožňujú určiť teoretické hodnoty pre všetky nástroje založené na úrokových mierach, vrátane opcií. Tvary výnosových kriviek. URL http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007ValerRendelman.doc Database ARTICLES
article
Number of the records: 1