Number of the records: 1
K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
Title K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů Translation On estimation of volatility of financial time series for pricing derivatives Author info Michal Černý Author Černý Michal Source document Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 16, č. 4 (2008), s. 12-21. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords modely stochastické * volatilita * rady cenové * opcie * deriváty Annotation K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2008: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 139.6 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1