Number of the records: 1  

Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování

  1. Title Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
    TranslationExamination of selected improvement approaches to Monte Carlo simulation in option pricing
    Author infoTomáš Tichý
    Author Tichý Tomáš
    Source document Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 772-794. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageCzech
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Keywords metóda Monte Carlo * opcie * deriváty * nástroje finančné * trh finančný * oceňovanie * volatilita
    AnnotationAplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových výnosov.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2008: 1-6

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext311.7 KBpublicly available
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all