Number of the records: 1
Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk
Title Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk : porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie Author info Matej Varga Author Varga Matej Source document Investor : financie & investície & poradenstvo. Roč. 10, č. 9 (september 2009), s. 28-31. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1335-8235 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh finančný * akcie * volatilita * indexy * simulácia * modely * investori * riziko finančné * portfólio Annotation Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaistenie portfólia na princípe VaR. Duel modelov VaR-CBPI (Value-at-Risk Control Based Portfolio Insurance) a preverovanie vlastností. Zvolené multiplikátory a indexy MSCI World a MSCI Emerging Markets. Výsledky simulácií. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2009: 1-12
article
Number of the records: 1