Number of the records: 1
Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Title Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch Translation Use of bootstrapping in VAR models Author info Martin Lukáčik Author Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords štatistika matematická * metóda Monte Carlo * modely matematicko-štatistické * ekonometria * rady časové Annotation Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E10 00270-004, originál dokumentu
article
Number of the records: 1