Number of the records: 1
Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Title Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů Translation Portfolio currency risk estimation by means of Lévy models Author info Tomáš Tichý Author Tichý Tomáš Source document Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti Annotation Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2010: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 349 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1