Number of the records: 1
Teoretické aspekty modelov VaR
Title Teoretické aspekty modelov VaR Parallel title Theoretical aspects of VaR models Author info Darina Frandoferová, Marek Oštrom Author Frandoferová Darina EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords simulácia * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * trh finančný * riziko finančné * riadenie rizík * rady časové Annotation Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 00224-005, originál dokumentu
article
Number of the records: 1