Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*

Number of the records: 1

Title	Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Author info	Michaela Chocholatá
Author	Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document	Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682
Výstup z projektu	VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Note	VEGA 1/0181/10
Document kind	schedule of articles from periodics
Language	Slovak
Country of Edition	Czech Republic
systematics	336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
Keywords	indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita
Annotation	Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH.
Public work category	Scientific works in othes foreign magazines
Database	PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
References	(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy	E11 01194-001, kópia plného textu

article

citace PRO

Number of the records: 1