Number of the records: 1
Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Title Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices Author info Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa Author Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Co-authors Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF Source document EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 Výstup z projektu VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4
Note VEGA 1/0826/11 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA Annotation Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 01191-051, originál dokumentu
article
Number of the records: 1