Number of the records: 1
Kointegrácia časových radov a ECM
Title Kointegrácia časových radov a ECM Author info Peter Ďurka Author Ďurka Peter EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 7-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Note VEGA 1/0181/10 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords modely ekonometrické * modely štatistické * rady časové * metódy matematicko-štatistické * analýza radov časových Annotation Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 02043-016, originál dokumentu
article
Number of the records: 1