Number of the records: 1
Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
Title Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov Author info Eva Rublíková Author Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 27-36. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Note VEGA 1/0181/10 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords modely štatistické * rady časové * rozdelenie pravdepodobnosti * regresia * analýza radov časových * volatilita Annotation Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 02043-014, originál dokumentu
article
Number of the records: 1