Number of the records: 1
Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
Title Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors Author info Petr Gapko, Martin Šmíd Author Gapko Petr Co-authors Šmíd Martin Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modely ekonometrické * riziko úverové * strata * pravdepodobnosť * hypotéky * banky * regulácia trhu * kríza finančná Annotation Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2012: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 657.5 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1