Number of the records: 1
Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
Title Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia Author info Ivan Brezina, Andrej Mišovič Author Brezina Ivan ml. EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Mišovič Andrej EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-4]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modely * riziko * portfólio * metóda Value at Risk * riziko trhové * riadenie rizík * programovanie lineárne Annotation Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasickým VaR. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E12 01774-003, originál dokumentu
article
Number of the records: 1