Number of the records: 1
Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
Title Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? Author info Vít Pošta Author Pošta Vít Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 450-470. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modelovanie ekonometrické * model CAPM * modely stochastické * riziko * prémie * zmeny štruktúrne * burzy cenných papierov Annotation Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2012: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 992.1 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1