Number of the records: 1  

Time-varying betas of banking sectors

  1. Title Time-varying betas of banking sectors
    Author infoTomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský
    Author Adam Tomáš
    Co-authors Benecká Soňa
    Jánský Ivo
    Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 6 (2012), s. 458-504. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Keywords trh finančný * banky * riziko * volatilita * modely regresné * model CAPM
    AnnotationAnalýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2012: 1-6

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext1.2 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.