Number of the records: 1
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Title Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom Author info Miloslav Hronec Author Hronec Miloslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Source document Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. [S. 1-12][CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * risk management Annotation V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola otestovaná na reálnom cennom papieri, kde pre rôzne obdobia bola vypočítaná hodnota VaR a porovnávaná so štandardným výpočtom historickej simulácie. Public work category Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E13 01509-025, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 439.7 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1