Number of the records: 1
Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Title Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk Translation Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt Author info Juraj Klepáč Author Klepáč Juraj Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * papiere cenné * burzy cenných papierov * rady časové * riziko trhové Annotation Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2014: 1-6
article
Number of the records: 1