Number of the records: 1  

Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model

  1. Title Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
    Author infoAnna Czapkiewicz, Paweł Majdosz
    Author Czapkiewicz Anna
    Co-authors Majdosz Paweł
    Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Keywords trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické
    AnnotationSkúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2014: 1-6

    File nameSizeTyp prístupu
    PDF fulltext346.9 KBverejne dostupné
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all