Number of the records: 1
Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
Title Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests Translation Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality Author info Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi Author Apergis Nicholas Co-authors Ajmi Ahdi Noomen Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 657.9 - Ocenenie. Odhady Keywords swap * úver štátny * riziko * dlhy štátne * oceňovanie Annotation Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 418.8 KB publicly available 
article
Number of the records: 1