Number of the records: 1
Modeling VAR of DAX index using Garch model
Title Modeling VAR of DAX index using Garch model Author info Matej Štalmach Author Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Source document Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 107-123 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X Note VEGA 1/0285/14 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * rady časové * volatilita * Nemecko * indexy akciové * indexy burzové Annotation Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. Public work category Scientific titles in home not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E15 00408-012, kópia plného textu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1
File name Size Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 991.6 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1