Number of the records: 1
Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies
Title Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies Translation Spillover efekt dvojsmernej volatility medzi výmenným kurzom a akciami za účasti štrukturálnych zlomov vo vybraných východoeurópskych ekonomikách Author info Dejan Živkov, Jovan Njegić, Ivan Milenković Author Živkov Dejan Co-authors Njegić Jovan Milenković Ivan Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 6 (2015), s. 477-498. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita Keywords kurz výmenný * akcie * model GARCH * algoritmy * spillover Annotation Porovnanie spillover efektu od výmenných kurzov k akciovému trhu a naopak. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 657.2 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1