Number of the records: 1
Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Title Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods Translation Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód Author info Milan Fičura, Jiří Witzany Author Fičura Milan Co-authors Witzany Jiří Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Keywords odhady * volatilita * kurz výmenný * korelácia Annotation Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2016: 1-6
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 998.3 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1