Number of the records: 1

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Title

Translation

The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks

Author info

Vladimír Gvozdják

Author

Gvozdják Vladimír EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH

Source document

Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711

Document kind

schedule of articles from periodics

Language

Slovak

Country of Edition

Slovak Republic

systematics

336.77/.78 - Úver. Úrok

Keywords

riziko úverové * sadzby úrokové * papiere cenné * volatilita * banky obchodné * riadenie rizík * metóda Monte Carlo

Annotation

Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu.

Public work category

Scientific titles in home not carented magazines and other year-books

Database

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

No. of Archival Copy

E17 00094-001, online

References

PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika

Numbers

2017: 1