Number of the records: 1
The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Title The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets Translation Efekt neobchodných dní na predpovedanie volatility na akciových trhoch Author info Štefan Lyócsa, Peter Molnár Author Lyócsa Štefan EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Co-authors Molnár Peter Source document Finance Research Letters. Vol. 23 (2017), pp. 39-49 online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 DOI 10.1016/j.frl.2017.07.002 Note APVV-14-0357. - VEGA 1/0406/17. - VEGA 1/0257/18. - Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Netherlands Keywords trh finančný * trh finančný medzinárodný * trh akciový * trh komoditný * indexy akciové * rady časové * modelovanie ekonometrické * modely * volatilita * prognózy * prognózovanie Annotation Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. Public work category Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E17 01011-001, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 5.1 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1