Number of the records: 1
Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
Title Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov Translation Modern Approaches to Risk Estimation of an Investment Portfolio of Securities Author info Eduard Skrypachov Author Skrypachov Eduard EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF Source document Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 125-130 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords riziko investičné * portfólio * návratnosť investícií * metóda Value at Risk Annotation V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existujúcu pravdepodobnosť. Pre presný výpočet VaR je potrebné brať do úvahy niekoľko základných parametrov - daný časový interval (pre ktorý sa uskutočňuje výpočet), ako aj zloženie a distribúcia celkovej ceny investičného portfólia. Public work category Scientific titles in home not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00560-001, kópia plného textu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2018: 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 577.7 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1