Number of the records: 1
Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
Title Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown Translation Portfolio Selection Based on DrawDown Risk Measure Author info Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. Author Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Brezina Ivan ml. Source document Logos Polytechnikos. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 188-199. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Czech Republic Keywords trh finančný * investície * riziko investičné * portfólio * modelovanie * modely * optimalizácia * indexy akciové Annotation Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. Public work category Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00773-001, kópia plného textu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2018: 3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 493.2 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1