Number of the records: 1
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Title Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R Parallel title Určenie hodnoty VaR a ES metódou EOT v jazyku R Author info Vladimír Mucha Author Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. S. 32-42 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kaderová Andrea. ISBN 978-80-225-4584-6 Note VEGA 1/0120/18 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords poisťovníctvo * poistenie * pravdepodobnosť * jazyky programovacie * softvér * metóda Value at Risk * riadenie rizík * škody * pohromy živelné Annotation Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu ich výskytu a analýze z pohľadu riadenia rizika a zabezpečovania solventnosti. Moderný kvantitatívny prístup k modelovaniu extrémnych hodnôt predstavuje teória extrémnych hodnôt, označovaná ako EVT(Extreme Value Theory). Svoje uplatnenie má hlavne v oblasti financií a poisťovníctva. V rámci vlastnej analýzy údajov sa v nej z pohľadu metodiky uplatňujú dva prístupy a to metóda blokových maxím, resp. metóda excesov. Metóda excesov je v literatúre označovaná ako EOT(Excess Over Threshold). V príspevku je vykonaná analýza konca rozdelenia (tail distribution) výšky škody prostredníctvom určenia mier rizika VAR (Value at Risk) a ES (Expected shortfall) na základe metódy EOT, resp. spracovania excesov a zovšeobecneného Paretového rozdelenia. Public work category Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00802-006, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 787.8 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1