Number of the records: 1
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Title Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany Translation Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk Author info Jan Šedivý Author Šedivý Jan Source document Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic Keywords riziko finančné * riziko úverové * deriváty * kríza finančná * banky * kolaterál * regulácia finančná Annotation Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2019: 1-6
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 449.9 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1