Number of the records: 1  

DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

  1. Title DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
    TranslationDrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
    Author infoI. Brezina, I. Brezina Jr.
    Author Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Co-authors Brezina Ivan ml.
    Source document Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Pp. 33-35. - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019 / Mihalčová Bohuslava ; Szaryszová Petra ; Štofová Lenka ; Pružinský Michal ; Gontkovičová Barbora ; Janošková Mária Ria ; Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development International Scientific Conference. ISBN 978-1-138-60415-5
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageEnglish
    Country of EditionNetherlands
    Keywords portfólio * riziko * trh finančný * trh finančný medzinárodný * investície * riziko investičné * modelovanie * modely * optimalizácia
    AnnotationRiziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model výberu portfólia naprogramovaný v jazyku R, testovaný na 8 akciových indexoch v období 2010-2014.
    Public work categoryReports at international scientific conferences
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE19 00088-005, kópia plného textu

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF9.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení