Number of the records: 1
Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Title Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi Translation Transmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets Author info Stanislav Kováč Author Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813 Note VEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická Annotation Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu. Public work category Scientific works in others home magazines Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E19 00103-001, originál dokumentu References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2019: 1-3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 381.3 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1