Number of the records: 1
Modeling of Currency Covolatilities
Title Modeling of Currency Covolatilities Translation Modelovanie menových možností Author info Tomáš Cipra, Radek Hendrych Author Cipra Tomáš Co-authors Hendrych Radek Source document Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords mena * indexy * investovanie * modely investícií * modelovanie * odhady Annotation Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2019: 3
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1