Number of the records: 1
Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Title Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market Translation Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu Author info Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara Author Lahouel Noureddine Co-authors Hellara Slaheddine Source document Investment Management and Financial Innovations. Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967 DOI 10.21511/imfi.17(2).2020.02 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Ukraine Keywords oceňovanie * opcie * výkonnosť * riadenie rizík * efektívnosť Annotation Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 2
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 671.5 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1