Number of the records: 1
The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Title The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates Parallel title Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk Translation Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk Author info Tomáš Jeřábek Author Jeřábek Tomáš Source document Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X DOI 10.37355/acta-2020/1-03 Document kind schedule of articles from periodics Country of Edition Czech Republic Keywords model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita Annotation Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1