Number of the records: 1
Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
Title Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets Translation Meranie vedľajších účinkov volatility a asymetrického prepojenia na komoditných a akciových trhoch Author info Tereza Palanska Author Palanska Tereza Source document Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 70, no. 1 (2020), s. 42-69. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords volatilita * komodity * investície * trhy * trh akciový * trh komoditný * kríza Annotation Nové informácie o prenose volatility medzi analyzovanými trhmi, ktoré môžu informovať o investičných rozhodnutiach a zaisťovacích stratégiách. Podpora zvýšenej dôležitosti prepojenia intramarketov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a nový pohľad na rýchlosť procesu liečenia trhov po kríze. V pokrízovom období sa prenos vyššej volatility časovo zhoduje s menšou úrovňou asymetrie medzi prelievaním volatility v dôsledku pozitívnych a negatívnych šokov. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2020: 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 652.9 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1