Number of the records: 1
Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
Title Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia Parallel title Resampling Procedure Within Portfolio Selection Models: Generation of Data from Multivariate Non-Normal Distribution Author info Mário Pčolár Author Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 57-65 online. - Bratislava : Letra Edu, 2021 / Šoltés Erik ; Čičková Zuzana ; Juhászová Zuzana ; Kaderová Andrea ; Mladá veda AIESA 2021 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-88-4 Note VEGA 1/0339/20 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords vzorky obchodné * portfólio * výnosnosť * aktíva * investovanie Annotation Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v odhade a problém s neistými vstupmi optimalizácie. Bližšie oboznámenie sa s danou procedúrou a príspevkami zaoberajúcimi sa touto problematikou, prípadná modifikácia/rozšírenie procedúry pre potreby využitia generovania dát z viacrozmerných, nie-normálnych rozdelení. Aplikácia tejto procedúry na vybraných dátach 10 aktív v porovnaní s „klasickým“ prístupom pri riešení modelov výberu portfólia. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00658-008, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 973.3 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1