Number of the records: 1
Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
Title Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu Parallel title Use of the Linear GARCH Model in Connection with the Analysis of the Stock Market Author info Michal Závodný Author Závodný Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 115-121 online. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7556-094-0 Note VEGA 1/0166/20 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic Keywords poisťovníctvo * trh finančný * trh kapitálový * trh akciový * akcie * výnosy * volatilita * model GARCH * jazyky programovacie Annotation Využitie lineárneho modelu GARCH pri analýze finančných trhov, so zameraním na investičné nástroje, ktoré dokážu zhodnotiť našetrené úspory, ako akcie, ktoré predstavujú hlavný inštrument kapitálového trhu. Súvislosti s investovaním vo finančnom vnímaní, ako volatilita výnosov, teda kolísavosť cien. Zhodnotenie využitia spomenutého modelu v praxi, s možnosťami jeho aplikácie v prostredí programovacieho jazyka R. Public work category Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference) Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00736-018, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 473 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1