Number of the records: 1
Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Title Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? Translation Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? Author info Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost Author Lyócsa Štefan Co-authors Molnár Peter Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Source document International Journal of Forecasting. Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0169-2070 DOI 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 Note GACR 18-05829S. - Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Netherlands Keywords volatilita * prognózovanie * trhy * modelovanie Annotation Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. Public work category Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00940-001, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 3.2 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1