Number of the records: 1
Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio
Title Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio Translation Minimalizácia rizika cien energetických komodít s drahými kovmi vo viacrozmernom portfóliu Author info Dejan Živkov, Jelena Damnjanović, Nataša Papić Blagojević Author Živkov Dejan Co-authors Damnjanović Jelena Papić Blagojević Nataša Source document Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 72, no. 1 (2022), s. 50-70. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683 DOI 10.32065/CJEF.2022.01.03 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords energia * kovy drahé * ceny * riziko * portfólio Annotation Zostavenie štyroch portfólií s minimálnym rozptylom, ktoré kombinujú energetické komodity (ropa Brent, ropa WTI, benzín a zemný plyn) s drahými kovmi (zlato, striebro, platina a paládium). S cieľom reflektovať rôzne situácie účastníkov trhu sa ukladajú obmedzenia minimálneho energetického podielu v portfóliu vo výške 30 % a 70 %. Optimalizácia portfólia naznačuje, že najvyšší podiel vo všetkých portfóliách má zlato. Investori, ktorí chcú sledovať menej rizikové energetické portfólio, by mali do portfólia zahrnúť viac zlata. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2022: 1
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 965.2 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1