Number of the records: 1
Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management
Title Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management Translation Empirické rozdelenie denných výnosov akcií vybraných rozvojových a rozvíjajúcich sa trhov s aplikáciou na riadenie finančných rizík Author info Juraj Pekár, Mário Pčolár Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Central European Journal of Operations Research. Vol. 30, no. 2 (2022), pp. 699-731 online. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X DOI 10.1007/s10100-021-00771-4 Note VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Germany Keywords výnosnosť * výnosy * riziko finančné * riadenie finančné * riadenie rizík * indexy akciové * trh akciový * matematika finančná * rozdelenie pravdepodobnosti * teória finančná Annotation Analýza empirického rozdelenia výnosov vybraných trhových indexov rozvinutých a rozvojových trhov v súvislosti s aplikáciami v oblasti finančných rizík. Pravdepodobnostné rozdelenie výnosov v rámci teoretickej aj praktickej finančnej teórie. Dôležitosť výberu vhodného rozdelenia pre presnosť dosiahnutých výsledkov z hľadiska hodnotenia finančného rizika. Možnosť použitia alternatívnych rozdelení s cieľom lepšie zachytiť pozorované leptokurtické správanie empirického rozdelenia denných výnosov v porovnaní s predpokladom normality. Analýza denných výnosov akciových indexov s cieľom preskúmať možné rozdiely medzi empirickým rozdelením rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Vhodnosť a relatívna výkonnosť alternatívnych rozdelení: zovšeobecnené šikmé t rozdelenie (generalized skewed t distribution – sgt), zovšeobecnené lambda rozdelenie (generalized lambda distribution – gld), exponenciálne mocninové rozdelenie (exponential power distribution – GED), Hansenovo šikmé t rozdelenie (Hansen’s skewed t distribution) a Laplaceovo rozdelenie (Laplace distribution). Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00078-002, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 3.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1