Number of the records: 1
Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach
Title Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach Translation Výkonnosť akcií počas pandémie Covid-19 podľa sektora: podmienený prístup Value at Risk Author info Matúš Bilka Author Bilka Matúš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH Source document EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 43-51 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1 DOI 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.43-51 Note APVV-18-0425 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords trh finančný * indexy akciové * riziko * výnosy * model Value at Risk * pandémia * koronavírus Annotation Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšeného rizika na akciovom trhu. Zhodnotenie výkonnosti jednotlivých indexov sektoru S&P počas pandémie a ich potenciálnej úlohy pri diverzifikácii portfólia. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00138-010, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 325.5 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1