Number of the records: 1
Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Title Portfolio Credit Risk Based on Copulas Translation Úverové riziko portfólia založené na kopulách Author info Yuan Tian Author Tian Yuan Source document Ekonomická revue. Vol. 21, no. 4 (2018), pp. 103-115. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords riziko * funkcie matematické * štatistika * analýza empirická Annotation Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2018: 1-2
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1