Number of the records: 1
Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures
Title Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures Translation Model výberu portfólia, využívajúci rizikové opatrenia CVAR a MDD Author info Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Pp. 150-154 online. - Bratislava : Letra Edu, 2022 / Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Dováľová Gabriela ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-93-8 Note VEGA 1/0339/20 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords optimalizácia * diverzifikácia * riziko * opatrenia Annotation Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00197-003, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení article
Number of the records: 1