Number of the records: 1
Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model
Title Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model Translation Volatilita futures kukurice na báze Markovovho Garch modelu prepínania režimu Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 135-140 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 Note VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords volatilita * kukurica * modely * futurity * analýzy * pandémia * vojny Annotation Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na Ukrajine. Faktory, ktoré vplývajú na ceny kukurice - stav ponuky a dopytu, zhodnotenie alebo znehodnotenie USD, klimatické zmeny, počasie, sezónne cyklické pohyby, geopolitická situácia vo svete, atď. Futures ako najpoužívanejšie finančné nástroje na obchodovanie s kukuricou. Public work category Reports at international scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00328-002, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
article
Number of the records: 1