Number of the records: 1
Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
Title Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach Translation Režimy volatility vybraných stredoeurópskych burzových výnosov: Markovov model prepínania režimov Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Journal of Business Economics and Management. Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894 online. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699 DOI 10.3846/jbem.2022.16648 Note VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Lithuania Keywords trh akciový * indexy akciové * volatilita * modely * kríza finančná * pandémia Annotation Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. Public work category ADM Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00330-001, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 725 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1