Number of the records: 1
Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
Title Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach Translation Meranie systémového rizika v globálnom bankovom sektore: krížový kvantilogramový sieťový prístup Author info Eduard Baumöhl, Elie Bouri, Thi-Hong-Van Hoang, Syed Jawad Hussain Shahzad, Tomáš Výrost Author Baumöhl Eduard EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF Co-authors Bouri Elie Hoang Thi-Hong-Van Shahzad Syed Jawad Hussain Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Source document Economic Modelling. Vol. 109 (2022), pp. 1-11. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993 DOI 0.1016/j.econmod.2022.105775 Note Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Great Britain Keywords sektor finančný * banky * koronavírus * riziko Annotation Navrhujeme nový index systémového rizika založený na vzájomnej závislosti extrémnych klesajúcich pohybov výnosov akcií pomocou krížového kvantilogramu a prístupu sieťovej analýzy. Zatiaľ čo kvantilová závislosť umožňuje citlivosť v čase poklesu trhu, vlastnosti topologickej siete umožňujú zachytiť prepojenosť bankového systému a identifikovať špecifický prínos každej jednotlivej banky. Pomocou tohto návrhu sa navrhovaný index systémového rizika nielen ľahko vypočíta a interpretuje, ale identifikuje významných vysielačov a prijímačov extrémneho rizika poklesu bankového systému. Na empirické vyhodnotenie navrhovaného indexu rizika používame vzorku 83 veľkých bánk v období rokov 2003 – 2020, ktoré zahŕňajú viaceré nedávne krízy ovplyvňujúce bankový trh. Zistilo sa, že navrhovaný index je robustný v porovnaní s hlavnými alternatívnymi opatreniami systémového rizika. Public work category Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00463-001, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 8.3 MB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1